Jim Berg Handelssystem Afl

Kaufen und verkaufen Signale benötigt. Buy und verkaufen Signale benötigt. Hi Experten auf diesem Forum Ich denke, viele Experten sind bereit, Newcomer zu helfen Ich möchte allen von ihnen im Voraus danken In der Vergangenheit habe ich auch eine Lösung für Probleme und Hoffe, dass dieses Mal auch ich werde Lösungen bekommen. Ich habe eine sehr beliebte afl, die ich von einer Website heruntergeladen habe Ich möchte kaufen und verkaufen Signale wie unter folgenden Bedingungen, wenn rote Kerze scheint Ich sollte nach unten Signal und wenn blaues Signal erscheint i Sollte aufstehen Signale. This ist der afl code. SECTIONBEGIN Lange MA 34 Woche P ParamField Preis Feld, -1 Perioden Param Perioden, 170, 2, 200, 1 Plot MA P, Perioden, DEFAULTNAME, ParamColor Farbe, colorCycle, ParamStyle Style SetChartBkColor ParamColor Außenwand Farbe, Farbe Farbe Farbe des äußeren Randes SetChartBkGradientFill ParamColor Innenplatte Farbe Obere Hälfte, colorWhite, ParamColor Innenplatte Farbe untere Hälfte, colorWhite Farbe der inneren panel. SECTIONBEGIN jim berg Volatilität ATR STOP SYSTE M AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM Hier ist ein Beispiel AmiBroker Diagramm, das die Techniken von Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe demonstriert. In der Wahrheit über die Volatilität präsentiert Jim Berg, wie man einige bekannte Volatilitätsmaße wie den durchschnittlichen True-Bereichs-ATR verwendet, um den Eintrag, den Nachlaufstopp und die Gewinnniveaus zu berechnen. Die Implementierungsmethoden, die in dem Artikel vorgestellt werden, sind mit der AmiBroker-Formelsprache sehr einfach Afl, AND nimmt nur ein paar Zeilen Code Listing 1 zeigt die Formel, dass die Plots farbcodierte Preis Chart, nachlaufende Stop, und Gewinn-Linie, sowie ein farbiges Band zeigt volatilitätsbasierte Eingangs - und Ausgangssignale Die relative Stärke Index RSI von Berg ist ein eingebauter Indikator in AmiBroker, so dass kein zusätzlicher Code notwendig ist Siehe Abbildung 3 für ein Beispiel. LISTING 1 EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 Farbe IIf EntrySignal, colorBlue, IIf ExitSignal, colorRed, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10 Plot Preis Chart und Stopps Plot TrailStop, Trailing Stop, colorWhite, styleThick styleLine Plot ProfitTaker, Profit Taker, colorWhite, styleThick Plot C, Preis, Farbe, styleCandle styleThick Plot Farbband Plot 1,, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1 , 50. --Tomasz Janeczko, SECTIONEND. Jimberg AFL. Anyone verwendet jimberg afl das Diagramm zeigt sehr gute kaufen und verkaufen Signale jeder verwendet es, was ist der Zeitrahmen, in dem es am besten funktioniert ich es in täglichen Charts kann es verwendet werden In intraday auch. Someone sagte, dass es auch in zukünftige Daten schaut, also gibt es korrektes Signal, das bedeutet, dass es niemals Signal für gegenwärtige Stange gibt, die ich recht habe. So wie sollte ich mich freuen, dieses afl in trading. i zu benutzen, haben angebrachtes eod Diagramm für SBI bis 8 feb 2011.Last bearbeitet von 29. A Pril 2011 um 01 25 PM. Originally Posted by. Anyone verwendet jimberg afl das Diagramm zeigt sehr gute kaufen und verkaufen Signale jedermann verwendet es, was ist der Zeitrahmen, in dem es am besten funktioniert Ich benutze es in täglichen Charts kann es in Intraday verwendet werden Auch. Someone sagte, dass es auch in zukünftige Daten schaut, also gibt es korrektes Signal, das bedeutet, dass es niemals Signal für gegenwärtige Stange gibt, die ich recht habe. So wie sollte ich mich freuen, dieses afl in trading. i zu benutzen, haben Eod-Diagramm für SBI angebracht, bis 8 feb 2011. Das Diagramm zeigt sehr gute Kauf-und Verkaufssignale Aber sind diese Signale sind statische Signale oder dynamische Signale, ist die Frage, die ich nicht verwendet habe diese afl, aber haben andere afl wie diese gesehen, wo kaufen und verkaufen Signale sind Dynamisch in nature. Are Sie immer mein Punkt Anurag Bhai Und dont Sie denken, dass, wenn in diesem afl, Signale werden statische Signale dann kann man crorepati in einem Monat. Originally Posted by rrrajguru. The Chart zeigt sehr gut zu kaufen und zu verkaufen Signale Aber sind diese Signale sind statische Signale Oder dynamische Signale, ist die Frage, die ich nicht verwendet habe diese afl, aber haben gesehen, andere afl wie diese, wo kaufen und verkaufen Signale sind dynamisch in der Natur. Sind Sie immer mein Punkt Anurag Bhai Und denkst du nicht, wenn in diesem afl , Signale werden statische Signale sein, dann kann man Crorepati in einem Monat werden. Es gibt keine Frage, dass sie neu malen Einige statische Signal wird oft so kommen, aber 3 oder 4 Bars spät, aber diese drucken zu eng zusammen und sind auf Highs und Niedrig NICHT MÖGLICH, wenn nicht dynamisch Ich verstehe nicht, warum jemand würde diese auf einem Diagramm nur verwirren den Operator. This ist eine Verschwendung von time. Look an der Stelle, wo Sie haben eine blaue Bar und eine rote Pfeil nach links LOL. Aktually der Kauf Verkaufen sind statisch, aber sie kommen nach 2-3 Bars das ist, warum ich frage die erfahrenen afl Händler, wie ich über den Handel mit solchen afls. Do gehen Sie eine andere gute afl, die ur mit pl Anteil wird dankbar sein. Wenn es Buchstabiert oder kommt ein paar Stäbe zu spät, dann mach es aus dem Haus. Es ist nutzlos D nur für sieht Nichts auf dieser Karte wird Ihnen helfen, besser handeln. Sie müssen entscheiden, welche Zeit Frames Sie wollen, um zu handeln, was Sie gehen zu handeln und wenn Sie folgen Trend oder Zähler Trend Handel Alle diese Muss in Betracht gezogen werden, bevor Sie entscheiden, was zu bedienen Also zuerst entscheiden, dann fragen Sie nach Ideen über das, was zu verwenden Vielleicht werden einige Leute Ihnen helfen, begonnen und geben Ihnen Ideen, aber diese Beiträge fragen nach AFLs sind lächerlich und eine Verschwendung von jedem s time. Do NICHT mögen die meisten hier und bitten um eine AFL zu verwenden, weil es NICHT HAPPEN Sie können ein, aber es wird von NICHT BENUTZUNG Sie werden nicht Geld verdienen wie das Trading ist hart WORK hart WORK hart WORK Arbeit ist das Schlüsselwort hier nicht FIND Es gibt nichts zu finden, aber viel Hilfe, wenn du willst, dass ich dir Geld von meinem Geldbaum geben werde, wenn du dafür arbeitest, aber ich gebe dir nicht den BAUM. Wir werden dir helfen, dich zu füttern, aber NICHT Löffel Futter Sie noch jemand anderes. Für diejenigen, die nicht wirklich verstehen, wie Jimberg kam. Ji Mberg Formel wurde von jimberg ein Portfolio Trader mit 25 Jahren Erfahrung und er platziert auf Rekord Trades mit 65 Erfolg in den Tagen, wenn niemand wagte, Ergebnisse zu veröffentlichen. Jimberg Formel wurde für eod Charts entworfen, kaufen oder verkaufen Signal genommen, wenn wöchentliche Zeitspanne unterstützt Trend Jimberg Formel ist ein komplettes Trading-System. Was ist ein komplettes Trading-System die meisten Formeln oder Trading-Systeme, die Sie haben keinen Kopf oder tail. jimberg Formel legt klar, wann zu geben-ENTRY, wenn zu beenden, wenn Handel geht gegen Sie-Nachlauf zu stoppen, wenn zu nehmen Gewinne - TARGET - Ein Profit Taker Green Line ist verfügbar. Even, wenn Positionen hinzuzufügen, können deutlich auf dem Diagramm gesehen werden, WENN ENTRY CONDITION REPEATS und Trend wird mit sichtbaren Verstärkung der Trailstop. Ich fragen die Jungs, die sagen, Jimberg ist nicht gut zu Zeigen Sie hier ein weiteres komplettes Trading-System für den eod-Handel mit 65 etablierten Erfolgsquote. Wenn Sie versuchen, ein Eod-System auf einem 5-Minuten-Chart zu verwenden, werden Sie sicher verbrannt. Ich kenne alte Leute, die nur jimberg Formel a verwenden Nd Geld verdienen leicht bequem und sie hören nicht auf irgendwelche Ratschläge wegen der Gewinne, die sie machen. Truth ist wie oben Ich bin bereit, Jimberg Formel als Misserfolg anzunehmen, wenn Sie seinen sichtbaren Fehler auf Diagramm des Tageszeitrahmens - mindestens 4 Charts Is it. i bekam die Jimberg AFL oder Code. Formula unten SECTIONBEGIN JIMBERG EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 Farbe IIf EntrySignal, colorBlue, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10. Plot Preis Chart und Stopps Plot TrailStop, Trailing Stop, colorBrown, styleThick styleLine Plot ProfitTaker, Profit Taker, ColorLime, StyleThick Plot C, Preis, Farbe, styleCandle. Plot Farbband Plot 2,, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50.Code, um Pivots automatisch zu identifizieren. - Was wird unser Rückblick-Bereich für die hh und ll farback sein Param Wie weit zurück zu gehen, 100,50,5000,10 nBars Param Anzahl der Takte, 12, 5, 40. Titel Name StrLeft FullName, 15 O Open. H Hoch, L Niedrig, C Schließen. - Plot grundlegende Kerze chart. PlotOHLC offen, hoch, niedrig, schließen. - Erstellen Sie 0-initialisierte Arrays in der Größe des Barcount. - Mehr für zukünftige Verwendung, nicht notwendig für grundlegende Plotten. aHPivHighs H - H. aLPivLows L - L. JUST GET RID OF THE PIVOTS TEIL DES CODE. instead Hinzufügen Pivots wie R1, PP, S1 In Jimberg Farbe ist der Chef Stoploss Ist der König. Sollten Sie verlassen, wie der Preis trifft die Stopline NO Think smart. you eingegeben einen Handel, den Sie platziert Stoploss Bestellung auf Ihrem Terminal Preis kam und schlagen Sie Ihren Stopp Sie sind aus dem Handel getreten der Preis startet ohne Sie an Bord Was zu Tun, um zu vermeiden, getreten zu bekommen, klug zu sein. Februar 2005 TRADERS TIPS. Hier ist in diesem Monat s Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software, um Leser helfen leichter implementieren einige der Strategien in diesem und anderen Fragen vorgestellt Können diese Formeln und Programme für die einfache Benutzung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text aus, indem Sie wie bei jedem Textverarbeitungsprogramm markieren, dann verwenden Sie Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie aus dem Browsermenü Th E kopierter Text kann dann in jede offene Kalkulationstabelle oder andere Software eingefügt werden, indem man einen Einfügepunkt auswählt und einen Einfügebefehl ausführt. Um zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite hin und her zu wechseln, können Daten mit Leichtigkeit übertragen werden. TRADESTATION DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITY. Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe, Die Wahrheit über Volatilität, beschreibt ein System für das Screening wöchentlicher Daten, um Kandidaten zu identifizieren und tägliche Daten zu verwenden, um Positionen einzugeben und zu verwalten. Die TradeStation-Implementierung beginnt mit einem wöchentlichen RadarScreen, der Bestände mit einer kontinuierlichen Reihe von höheren identifiziert Höhen und Höhen. Der RadarScreen, der in Abbildung 1 dargestellt ist, wird eingestellt, um neue Kandidaten an die Spitze der Liste zu sortieren. Durch Anklicken des Symbols zeigen die verknüpften Tages - und Wochenkarten die aktuellen Preisverläufe. Die Tageskarte enthält eine Strategie, die den Artikel implementiert Handelsregeln. FIGURE 1 TRADESTATION, VOLATILITY SYSTEM Hier ist ein Beispiel Tradestation RadarScreen basierend auf Jim Berg s Artikel in diesem ist Sue Die Technik-Bildschirme wöchentliche Daten, um Handelskandidaten zu identifizieren, aber verwendet tägliche Daten, um Positionen einzugeben und zu verwalten Die Tages-Chart enthält eine Strategie, die die Artikel-Handelsregeln implementiert. Der hier gezeigte Code kann von der Suche nach der Datei heruntergeladen werden. Außerdem wird der dargestellte Arbeitsbereich Mit der Code-Datei verfügbar sein. datator JB Volatility Strat-Eingänge HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTakerLen 13, WeeklyAverageLength 34, RSIEntryThreshold 30, RSILength 7, RSISignalLen 10, RecentLowLen 3 Variablen LowestLow 0, LongATR 0, EntryLong 0 , LongStop 0, LongProfitTarget 0, WeeklyAverage 0, RSISignalCounter 0, MP 0, ImmedStop 0, LongStopCrossed False, MaxLongStop 0.Value1 RSI schließen, RSILength, wenn Value1 überkreuzt RSIEntryThreshold und Close Average Close, 34 5 und MarketPosition 0 dann RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage Durchschnitt Close, WeeklyAverageLength 5 LowestLow Lowest Low Niedrigstes Wochenende LongATR AvgTrueRange LongATRLen EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop Höchste H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage High, LongProfitTakerLen 2 LongATR MP MarketPosition Wenn MP 0 dann anfangen LongStopCrossed False MaxLongStop LongStop endet, wenn LongStop MaxLongStop dann MaxLongStop LongStop wenn Close WeeklyAverage und MarketPosition 0 und WeeklyAverage WeeklyAccess 5 und RSISignalCounter RSISignalLen dann anfangen Kaufen nächste Bar bei EntryLong Stop Sell LowestLow nächste Bar bei Lowest Low, RecentLowLen Stop Sell Profit Target 1 nächste Bar bei LongProfitTarget Limit Ende, wenn MP 1 0 und MP 1 dann beginnen RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop Lowest Low, RecentLowLen 1 Ende, wenn MarketPosition 1 und schließen 1 MaxLongStop und schließen MaxLongStop und LongStopCrossed False dann LongStopCrossed True, wenn MarketPosition 1 und schließen MaxLongStop und schließen 1 MaxLongStop und LongStopCrossed dann verkaufen LongVolStop nächsten Bar Markt sonst wenn MarketPosition 1 dann verkaufen ImmedStop als nächstes Bar bei ImmedStop stoppen, wenn MarketPosition 1 dann den nächsten Stab bei LongProfitTarget einschränken. Injicator JBVolatility Eingaben HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTargetLen 13 Variablen LowestLow 0, LongATR 0, EntryLong 0, LongStop 0, LongProfitTarget 0 LowestLow Lowest Low , Niedrigstes Wochenende LongATR AvgTrueRange LongATRLen EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop Höchste H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage High, LongProfitTargetLen 2 LongATR. plot1 EntryLong, Long Plot2 LongStop, LongStop Plot3 LongProfitTarget, Target Plot4 LowestLow, LowestL. Indicator JBScreen Eingänge Preis Schließen, RetracePct 5 , LineColor Gelb, LineWidth 1, ShowAge False, CSThreshold 3.NewSwingPrice SwingHigh 1, Preis, 1, 2 Wenn NewSwingPrice -1 dann beginnen, wenn TLDir 0 und NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp dann beginnen SaveSwing true AddTL true TLDir 1 Ende sonst wenn TLDir 1 und NewSwingPrice SwingPrice beginnt dann mit SaveSwing true UpdateTL true end Ende anfangen NewSwingPrice SwingLow 1, Preis, 1, 2 wenn NewSwingPrice -1 dann anfangen, wenn TLDir 0 und NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrDn dann beginnen SaveSwing true AddTL true TLDir -1 Ende sonst, wenn TLDir -1 und NewSwingPrice SwingPrice dann mit SaveSwing true UpdateTL true Ende beginnen End end. if SaveSwing dann beginnen SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Datum 1 SwingTime Time 1 SaveSwing false end. if AddTL dann beginnen TLRef TLNew SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate 1, SwingTime 1, SwingPrice 1.if SwingPrice SwingPrice 1 dann beginnen OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice 1, wenn SwingLowPrice OldSwingLowPrice dann ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 sonst ConsecutiveSwings 0 end else if SwingPrice SwingPrice 1 dann OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice 1, wenn SwingHighPrice OldSwingHighPrice then. ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 sonst ConsecutiveSwings 0 Ende TokenCS ConsecutiveSwings. TLSetExtLeft TLRef, falsche TLSetExtRight TLR beginnen Ef, false TLSetSize TLRef, LineWidth TLSetColor TLRef, LineColor AddTL falsches Ende sonst, wenn UpdateTL dann TLSetEnd TLRef, SwingDate, SwingTime, SwingPrice UpdateTL false Ende, wenn Close 1 SwingHighPrice und Close SwingHighPrice und TokenCS Konsekutivwings dann TokenCS TokenCS 1, wenn Close SwingPrice 1-RetracePct 100 und schließe 1 SwingPrice 1-RetracePct 100 und SwingPrice SwingHighPrice dann TokenCS 0 wenn TokenCS 0 dann Plot1 TokenCS, Schaukelt, wenn ShowAge und TokenCS CSThreshold und TokenCS 1 CSThreshold dann beginnen Alter 0 end. if TokenCS CSThreshold dann Alter Alter 1 sonst wenn TokenCS 0 dann Alter 9999 if Showage dann plot2 Alter, Age. Indicator JBRSICross Eingänge EntryThreshold 30, RSILength 7 Value1 RSI schließen, RSILength, wenn Value1 überkreuzt EntryThreshold und Close Average Close, 34 5 dann Plot1 Close .-- Mark Mills TradeStation Securities, Inc Eine Tochtergesellschaft von TradeStation Group, Inc. WEALTH-LAB DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITY. Wir erstellt ein konfigurierbares ChartScript, das den Handel beinhaltet Systemregeln von Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe, Die Wahrheit über Volatilität Die Aufstellungsbedingung höherer Höhen und höherer Tiefststände in einem wöchentlichen Diagramm ist jedoch eher subjektiv, da die Preise um einen Wert oder Prozentsatz zurückgreifen müssen, um messbare Gipfel und Tröge zu erzeugen Ein Ergebnis, setzten wir uns für einen steigenden 34-Perioden wöchentlich gleitenden Durchschnitt mit Schlusskursen über diesem Durchschnitt, um den Aufbau zu vervollständigen Abbildung 2.FIGUR 2 WEALTH-LAB, VOLATILITÄTS-SYSTEM Mit 2 maximaler Risiko-Dimensionierung fügte das Handelssystem 10.760 Gewinn zu einem 100.000 Portfolios über etwa sechs Jahre nach Abzug von 8 Handelskommissionen durch den Handel von Boeing allein In diesem Test haben wir zwei sukzessive Schließungen unterhalb des Volatilitäts-Nachlaufstopps als Ausstieg gemacht. Die Aktivierung des JB Profit Taker reduzierte den Gewinn auf nur 4,928 im gleichen Zeitraum. Der Regressionskanal Für jeden Handel wird automatisch gezeichnet Wenn Sie die Booleschen Konstanten am Anfang des Skripts ändern, können Sie den JB Profit Taker deaktivieren oder den Standard deaktivieren Es ist, den nachlaufenden Stopp nur anzuwenden, der letzteren scheint effektiver zu sein. Darüber hinaus zeigten einige Tests, dass die Gewinne zu schnell die Gesamtrentabilität des Systems stark reduziert haben. Schließlich ist zu beachten, dass der Code die SetRiskStopLevel-Anweisung verwendet Stoppen Sie Level für eine Position, Sie zeichnen eine Linie, zu welcher Preis Sie den Handel für einen Verlust beenden. So können Sie einen maximalen Risiko prozentualen Positionsgrößenalgorithmus für jeden Handel implementieren. Position Sizing allein hat eine große Wirkung auf das Ergebnis von Jede Handelsstrategie und Wealth-Lab macht es einfach, mit den unzähligen Möglichkeiten zu experimentieren. Wealth-Lab script code. const UseJBProfitTarget false const UseStdExit false false verwendet Trailing Stop exit var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, HExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane integer var bSetup, Xit1, Xit2 boolean var fStop, C float. UseUpdatedEMA true hRSI RSISeries Schließen, 7 h2ATR MultiplySeriesValue ATRSeries 10, 2 hJBtgt Add Serie EMASeries High, 13, h2ATR hEntry AddSeries LowestSeries Low, 20, h2ATR hTStop HighestSeries SubtractSeries Schließen, h2ATR, 15 hExit SubtractSeries HighestSeries High, 20, h2ATR. SetScaleWeekly hwSMA SMASeries Schließen, 34 RestorePrimarySeries. HideVolume PlotStops rPane CreatePane 75, true, true aPane CreatePane 75, false, true PlotSeriesLabel DailyFromWeekly hwSMA, 0, Grau, Dick, Wöchentlich SMA 34 PlotSeriesLabel hRSI, rPane, Olive, Thick, RSI 7 SetSeriesFillColor hRSI, 30, rPane, Olive, false PlotSeriesLabel h2ATR, aPane, Maroon, Thick, 2 ATR 10 PlotSeriesLabel hEntry, 0, Blau, Thin, Eintrag, wenn UseStdExit dann PlotSeriesLabel hExit, 0, Rot, Dotted, Exit sonst PlotSeriesLabel OffSetSeries hTStop, -1, 0, Fuchsia, Dotted, Volatility TStop if UseJBProfitTarget dann PlotSeriesLabel OffSetSeries hJBtgt, -1 , 0, Grün, gepunktet, JB ProfitTaker. for Bar 170 zu BarCount - 1 fange an C PriceClose Bar, wenn C hExit Bar dann SetBarColor Bar, Rot sonst wenn C hEntry Bar dann SetBarColor Bar, Blue else SetBarColor Bar, Black. if LastPositionActive dann beginnen p LastPosition wenn nicht SellAtStop Bar 1, fStop, p, Stop dann beginnen, wenn UseStdExit dann Xit1 C hExit Bar else Xit2 C hTStop Bar und PriceClose Bar - 1 hTStop Bar. if Xit1 oder Xit2 Dann SellAtMarket Bar 1, p, TStop sonst, wenn UseJBProfitTarget dann SellAtLimit Bar 1, hJBtgt Bar, p, JBProfitTgt Ende Ende sonst beginnen, wenn CrossUnderValue Bar, hRSI, 30 dann bSetup true else, wenn CrossOverValue Bar, hRSI, 70 dann bSetup false. wBar GetWeeklyBar Bar, wenn bSetup und ROC wBar, hwSMA, 2 0 und C hwSMA wBar und CrossOver Bar, schließen, hEntry dann beginnen fStop Lowest Bar, Low, 20 - 0 01 SetRiskStopLevel fStop bSetup nicht BuyAtMarket Bar 1, Ende Ende Ende. - Robert Sucher. MESSER DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. In der Wahrheit über die Volatilität präsentiert Jim Berg, wie man mehrere bekannte Volatilitätsmaße wie den durchschnittlichen wahren Bereich ATR verwendet, um den Eintrag, den Nachlauf und die Gewinnniveaus zu berechnen. Die Implementierungstechniken, die in dem Artikel vorgestellt werden, sind Sehr sim Mit der AmiBroker Formula Language Afl, und nimmt nur ein paar Zeilen Code. Listing 1 zeigt die Formel, dass die Plots farbcodierte Preis Chart, nachlaufende Stop und Gewinn-Linie, sowie ein farbiges Band mit Volatilität basiert Ein - und Ausstiegssignale Der von Berg verwendete relative Stärkeindex RSI ist ein eingebauter Indikator in AmiBroker, so dass kein zusätzlicher Code erforderlich ist. Siehe Abbildung 3 für ein Beispiel. FIGURE 3 AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM Hier ist ein Beispiel AmiBroker Diagramm, das die Techniken zeigt Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe. LISTE 1 EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 Farbe IIf EntrySignal, colorBlue, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10 Plot Preis Chart und Stopps Plot TrailStop, Trailing Stop, colorBrown, styleThick styleLine Plot ProfitTaker, Profit Taker, ColorLime, StyleThick Plot C, Preis, Farbe, StyleBar StyleThick. Handlung Farbband 1,, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50 .-- Tomasz Janeczko, GEHEN ZURÜCK. eSIGNAL DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Für diesen Monat s Artikel von Jim Berg, Die Wahrheit über Volatilität, haben wir bereitgestellt Die folgenden drei Indikatoren wie in der Seitenleiste Volatilität Einstieg Berater Abbildung 4 Volatilität Gewinn Indikator Abbildung 5 und Volatilität Nachlauf Stop P15 Abbildung 6 Alle drei Studien haben Optionen, um die Studie Parameter, sowie die Dicke der Indikatorlinien, über die Bearbeiten konfigurieren Studienoptionen Chartoptionen - Bearbeiten von Studien. FÖRDERN 4 eSIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Hier ist eine Demonstration des Volatilitätseintragsberaterindikators in eSignal ABBILDUNG 5 eSIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER DIE VOLATILITÄT Hier ist eine Demonstration des Volatilitätsgewinnindikators in eSignal ABBILDUNG 6 ESIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Hier ist eine Demonstration des Volatilitäts-Nachlaufstopps im eSignal. Die RSI-Studie im Chartbild für den Entry Advisor wird separat von s angewendet Wählt die Studie aus den Grundstudien unter dem Menü "Diagrammoptionen". Um diese Studien zu besprechen oder Kopien der Formeln herunterzuladen, besuchen Sie bitte das Forum der EFS Library Diskussionsforum unter dem Bulletin Boards Link unter. Hier ist eine Implementierung des Volatilitätseintragsberaters in eSignal. Bereitgestellt von eSignal c Copyright 2004 Beschreibung Volatility Entry Advisor - von Jim Berg. Notes Februar 2005 Issue - Die Wahrheit über Volatility. function preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatility Entry Advisor setCursorLabelName Eintrag, 0 setCursorLabelName Exit, 1 setDefaultBarThickness 2, 0 setDefaultBarThickness 2, 1 0 1. Formelparameter var fp1 neu FunctionParameter nATRlen, Perioden var fp2 neu FunctionParameter nDonlen und HH Perioden Studienparameter var sp1 neu FunctionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var vDonchian null var vColor. function main nATRlen, nDonlen, nThick if bEdit true VATR neu ATRStudy nATRlen vDonchian neu DonchianStudy nDonlen, 0 setDefaultBarThickness nThick, 0 setDefaultBarThickness nThick, 1 bEdit false. var nState getBarState if nState BARSTATENEWBAR. var ATR var HHV var LLV wenn ATR null HHV null LLV null return. var vEntryLine LLV 2 ATR var vExitLine HHV - 2 ATR var c close. if c vEntryLine vColor sonst wenn c vExitLine vCo Lor setPriceBarColor vColor. return gibt neue Array vEntryLine, vExitLine zurück. Bereitgestellt von eSignal c Copyright 2004 Beschreibung Volatility Profit Indicator - von Jim Berg. Notes Februar 2005 Issue - Die Wahrheit über Volatility. function preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatility Profit Indicator setCursorLabelName VProfit, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Formula Parameter var fp1 new FunctionParameter nATRlen , Perioden var fp2 neu FunctionParameter nMovlen, Perioden. Studienparameter var sp1 neu FunktionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var vMA null. funktion main nATRlen, nMovlen, nThick if bEdit true vATR neu ATRStudy nATRlen vMA neu MAStudy nMovlen, 0, High, setDefaultBarThickness nThick, 0 bEdit false. var nState GetBarState if nState BARSTATENEWBAR. var ATR var MA wenn ATR null MA null return. var vProfitLine MA 2 ATR. Bereitgestellt von eSignal c Copyright 2004 Beschreibung Volatility Trailing Stop P15 - von Jim Berg. Notes Februar 2005 Issue - Die Wahrheit über Volatility. function preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatility Trailing Stop P15 setCursorLabelName VStop, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Formelparameter var fp1 neu FunktionParameter nATRlen, Perioden. Studienparameter var sp1 neu FunktionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var aStop neu Array 15.Funktion main nATRlen, nThick if bEdit true vATR neu ATRStudy nATRlen setDefaultBarThickness nThick, 0 bEdit false. var nState getBarState if nState BARSTATENEWBAR. var ATR wenn ATR Null return. var c schließen var vStop c - 2 ATR aStop 0 vStop. var vStop15 vStop für var i 0 i 15 i vStop15 vStop15. - Jason Keck eSignal, eine Abteilung von Interactive Data Corp 800 815-8256.NEUROSHELL TRADER THE TRUTH ÜBER VOLATILITÄT. Jim Bergs Volatilität Handelssystem kann leicht in NeuroShell Trader durch die Kombination von ein paar NeuroShell Trader s 800 Indikatoren implementiert werden. Um das Volatilität Trading System zu erstellen, wählen Sie Neue Trading-Strategie aus dem Insert-Menü und geben Sie die folgenden Ein-und Ausfahrt Bedingungen In den entsprechenden Standorten der Trading-Strategie Wizard. Generate ein Kauf lange MARKET Bestellung, wenn alle der folgenden wahr sind AB Schließen, Add2 PriceLow Low, 20, Multiply 2, AverageTrueRange High, Low, Cl Ose, 10.Generate ein Verkauf kurz MARKET Bestellung, wenn eine der folgenden ist wahr AB Schließen, Subtrahieren PreisHigh High, 20, Multiply 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10 AB Max Close, 2, Max Subtract Close, Multiply 2, DurchschnittlichTrueRange Hoch, Niedrig, Schließen, 10, 15 AB Schließen, Add2 ExpAvg High, 13, Multiply 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10.Wenn Sie NeuroShell Trader Professional haben, können Sie auch wählen, ob die Systemparameter optimiert werden sollen Backtesting der Trading-Strategie, verwenden Sie die Detaillierte Analyse-Taste, um die Backtest und Trade-by-Trade-Statistiken für die Volatilität Trading System. Users von NeuroShell Trader können auf die Stocks Commodities Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um eine Probe herunterladen Diagramm, das den durchschnittlichen wahren Bereich ATR Indikator oben und das Volatilität Handelssystem enthält. - Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc 301 662-7950.TRADINGLÖSUNGEN DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT In seinem Artikel über die Wahrheit über Volati Lity, Jim Berg skizziert seine Methodik für den Handel mit Volatilitätsindikatoren siehe Abbildung 7.FIGUR 7 HANDELSLÖSUNGEN, VOLATILITÄTSINDIKATOREN Hier ist ein Beispiel TradingSolutions Diagramm, in dem die Volatilität nachlaufende Stop, Volatilität Gewinn Taker und Volatilität Eintrag Test Indikatoren mit dem Preis und RSI Die einzelnen Indikatoren, die er in seinem Chart studiert, können in TradingSolutions wie folgt eingegeben werden. Name JB Volatility Entry Line Kurzname JBVEntryLine Eingänge Schließen, High, Low Formula Add Lowest Low, 20, Mult 2, ATR Close, High, Low, 10.Name JB Volatilität Exit Line Kurzname JBVExitLine Eingänge Schließen, Hoch, Niedrig Formel Sub Höchste Hoch, 20, Mult 2, ATR Schließen, Hoch, Niedrig, 10.Name JB Volatility Trailing Stop Kurzname JBVTrailingStop Eingänge Schließen, High, Low Formula Highest Sub Close, Mult2, ATR Schließen, Hoch, Niedrig, 10, 15.Name JB Volatility Profit Taker Kurzname JBVProfitTaker Eingänge Schließen, Hoch, Niedrige Formel Add EMA High, 13, Mult 2, ATR Close, High, Low, 10.Die farbigen Bar Studie Kann durch die Erstellung eines Feldes simuliert werden, um die Eingabebedingung zu testen und es als Balken in seinem eigenen Subchart anzuzeigen. Name JB Volatility Entry Test Kurzname JBVEntryTest Eingänge Schließen, High, Low Formula GT Schließen, JBVEntryLine Schließen, High, Low. While das System Ist in erster Linie eine Chart-Studie, können die Techniken, die in dem Artikel beschrieben werden, mit einem Eintrag Ausstieg System angenähert werden Hinweis, dass in den Beispielen Berg tritt seine Trades, wenn der Eingangstest false. Name JB Volatility Trading System Eingänge Schließen, High, Low Entry Long Wenn alle wahr sind 1 CrossBelow Schließen, JBVEntryLine Schließen, Hoch, Niedrig 2 GE Schließen, JBVExitLine Schließen, Hoch, Niedrig 3 GE Höchste Hoch, 20, Höchste Hoch, 40 4 GE Niedrigste Tief, 20, Niedrigste Tief, 40 5 GT Schließen, MA Schließen, 170 6 Nicht Dez MA Schließen, 170 7 LT Niedrigste RSI Schließen, 7, 20, 30 8 Nicht SystemIsLong Exit Lange wenn irgendwelche wahr 1 LT Schließen, JBVExitLine Schließen, Hoch, Niedrig 2 LT Schließen, JBVTrailingStop Schließen, Hoch, Niedrig 3 GT Schließen, JBVProfitTaker Schließen, Hoch, Niedrig. Diese Funktionen sind verfügbar in Eine Funktionsdatei, die von der TradingSolutions-Website im Abschnitt "Lösungsbibliothek" heruntergeladen werden kann. Wie bei vielen Indikatoren können diese Werte gute Eingaben für neuronale Netzwerkvorhersagen liefern - Gary Geniesse NeuroDimension, Inc 800 634-3327, 352 377-5144.NEOTICKER THE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Die Volatilitätseintrags-, Ausstiegs-, Schleppstopp - und Profit-Indikatoren, zusammen mit den in dem Artikel gezeigten Bar-Highlight-Charts, The Truth About Volatility von Jim Berg, können in NeoTicker mit Formularsprache implementiert werden. Dieses Diagramm verwendet die NeoTicker-Anzeige Farbe Plot Formel 2, um die Stäbe zu malen, die die steigende Trendcharakteristik haben. Zuerst fügen Sie eine wöchentliche Datenreihe hinzu Nachdem die Datenreihe geladen ist, fügen Sie einen gleitenden Durchschnitt hinzu Diese beiden bilden die Grundlage für die Markierung von Stäben. Fügen Sie die Farbe Plot Formel-2-Indikator hinzu Wählen Sie auf der Registerkarte Links die Option wöchentliche Daten als Link 1 und den 34-wöchigen gleitenden Durchschnitt als Link 2 Weiter, kopieren und einfügen aus oder den Vergleichscode in Li Sting 1 in das Formelfeld Ändern Sie den Preis Hochfeld auf h und Preis Niedriges Feld an l Im Farbauswahl-Dropdown-Menü wählen Sie Farbe 2 als keine und Farbe 3 als keine Die daraus resultierende Anzeige hat alle Balken in einem wöchentlichen Boeing-Diagramm mit einem Steigender Trend Abbildung 8.FIGURE 8 NEOTICKER, VOLATILITÄTSINDIKATOREN Hier ist ein Beispieldiagramm, das ein steigendes Trenddiagramm zeigt. Profit-take und nachlaufende Stop-Chart. Dieses Diagramm verwendet die NeoTicker-Indikator-Formel, um die Volatilität nachlaufende und die Volatilität Gewinn-Indikator zu zeichnen. Hinzufügen einer wöchentlichen Datenreihe Hinzufügen des Volatilitäts-Nachlaufstopps durch Hinzufügen eines Formel-Indikators auf der Datenreihe Geben Sie im Feld Indikator-Plot den in Listing 2 gezeigten Code ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Apply, um fortzufahren. Weiter, fügen Sie das Kennzeichen zur Volatilität hinzu Indem Sie einen weiteren Formel-Indikator im Feld "Plot" hinzufügen, geben Sie den in Listing 3 angezeigten Code ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply, um den Indikator zum Diagramm hinzuzufügen. Abbildung 9.FIGURE 9 NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS Hier ist ein Beispiel NeoTicker Gewinn - und Nachlauf-Chart Systemcode Die Sysvola hat einen Integer-Parameter, die Größe des Handels Dieser Indikator Listing 4 kombiniert den Volatilitätseintrag, den Ausstieg, den Nachlauf und die Profit-Indikatoren in ein komplettes Handelssystem und zeichnet das Ergebnis aus Equity-Kurve. Listing 1 und und und. Listing 2 hhv c - 2 avgtruerange 0, data1,10, 15.Listing 3 qcxaverage 0, data1 H, 13 2 avgtruerange data1,10.Listing 4 longatmarket c llv l, 20 2 avgtruerange c , 10, param1, Volatilität Eintrag longexitatmarket c hhv h, 20 -2 avgtruerange c, 10, param1, Volatilität Ausstieg P15 hhv c-2 avgtruerange c, 10, 15 longexitstop openpositionlong 0 und openpositionbestpricelevel - param2 openpositionaverageentryprice und c P15 und c 1 P15 1, P15, param1, Lange Spur Stop VolaProfit qcxaverage c, 13 2 avgtruerange c, 10 longexitatmarket c VolaProfit, param1, Porfit nimmt Plot1 currentequity. A herunterladbare Version des Systems und Indikatoren werden über die NeoTicker Yahoo User Grou verfügbar sein P und TickQuest Webseiten - Kenneth Yuen, TickQuest Inc. AIQ DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Dieser Aiq-Code basiert auf Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe, Die Wahrheit über Volatility. Figuren 10 und 11 zeigen Beispiele der JB-Volatilitätsindikatoren. FIGUR 10 AIQ, JB VOLATILITÄT INDIKATOR. FIGUR 11 AIQ, JB VOLATILITÄT INDIKATOR. JB VOLATILITY INDICATORS SYSTEM Author Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by Richard Denning 12 9 04.DEFINE PARAMETERS Define F1 10 ATR average Define A1 2 Number of ATRs Define W1 7 RSI lookback Define R1 30 RSI oversold level Define D1 5 Lookback for oversold Define P1 20 Lowest low Define P2 15 Trailing stop Define P3 13 PT. CODING ABREVIATIONS H is high L is low C is close C1 is val close ,1.TRENDING INDICATORS HH20 is highresult H,20 HH20x20 is highresult H,20,20 LL20 is lowresult L,20 LL20x20 is lowresult L,20,20 MA34w is simpleavg C,34 5 UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max H-L, max abs C1-L, abs C1-H ATR is expAvg TR, F1.WILDER S RSI INDICATOR U is C - C1 D is C1 - C L3 is 2 W1 - 1 AvgU3 is ExpAvg iff U 0,U,0,L3 AvgD3 is ExpAvg iff D 0,D,0,L3 RSI is 100- 100 1 AvgU3 AvgD3.LONG ENTRY OS if RSI R1 LE if C lowresult L, P1 A1 ATR and countof OS, D1 1 and UpTrend and C 20 and C 1.LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult C - A1 ATR, P2 LXTS if coun tof C TS,2 2.JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg H, P3 A1 ATR LXPT if C PTBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT.--Richard Denning. INVESTOR RT THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in Investor RT with the following rules signals. TAVMaintenance Action NONE IF POS 1 THEN SET V 1, 0 IF RSI 30 THEN SET V 1, -1 IF RSI 70 THEN SET V 1, 1 IF POSSTATE POSLONG THEN SET V 2, SMAX V 2, CL - 2 TR AND SET V 4, MA 2 TR IF POSSTATE POSSHORT THEN SET V 2, SMIN V 2, CL 2 TR AND SET V 4, MALO - 2 TR. TAVShort Action SELLSHORT 100 Shares V 1 1 AND CL STATHI - 2 TR AND CL 1 STATHI 1 - 2 TR 1 AND SET V 2, STATHI. TAVBuy Action BUY 100 Shares V 1 -1 AND CL STATLO 2 TR AND CL 1 STATLO 1 2 TR 1 AND SET V 2, STATLO. TAVCover Action COVERSHORT All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.TAVSell Action SELL All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.The Investor RT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades The green shading represents profit while red represents loss The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gain loss is noted in the lower right corner at the completion of the trade The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12 INVESTOR RT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Investor RT Daily candlestick chart of Boeing BA displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker The lower pane shows the seven-period RSI Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V 1 to 0 on the first bar Pos is setup as Bars f rom beginning of data On subsequent bars, it sets V 1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30 V 1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 1 or below 30 -1 This rule also maintains our stop V 2 and profit taker V 4 values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high 20 period minus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from above 70 V 1 1 This rule also initializes our stop V 2 The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low 20 period plus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from below 30 V 1 -1 This rule also initializes our stop V 2.TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop V 2 for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level V 4.To make things easier for any Investor RT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth Abou t Volatility system at the following location. On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading For more details, see. Other related links --Chad Payne, Linn Software. TRADE NAVIGATOR THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps. ATR entry Highlight 1 Go to the Edit menu and click on Functions This will bring up the Trader s Toolbox already set to the Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Lowest Low 20 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Highest High 20 - 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Highest Close - 2 Avg True Range 10 15 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula MovingAvgX High 13 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps.1 Click on the chart to be sure that it is the active window 2 Type the letter A 3 Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar 4 Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts.--Michael Herman Genesis Financial Technologies GO BACK. ASPEN GRAPHICS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The indicators discussed in Jim Berg s article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer. VolTrailingStop input begin retval 0 retval end. The color rule to color the bars based on Jim s entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer. VolColor series begin retval 0 retval retval 1 if then retval 1 if then retval 2 retval end. The color rule itself is entered into the color rule editor as follows. As usual, by taking advantage of Aspen s ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the i ndicator to your particular trading style See Figure 13.FIGURE 13 ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here s a sample Aspen Software chart --Keli Harrison, Aspen Research Group. BULLCHARTS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. FIGURE 14 BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR Here s an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits Adding these indicators to BullCharts couldn t be simpler, as they re already built in Figure 14 To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps.1 Open a new weekly chart for the required security 2 Select Insert, then Indicator 3 Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4 Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required And if you are using Berg s indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar.--Peter Aylett, BullSystems. TECHNIFILTER PLUS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered Bars are colored green when they are oversold that is, an RSI below 30.FIGURE 16 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS 10,2 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15.NAME JBVolProfit PARAMETERS 10 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1.The Filter Report market scan can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests see Figure 16.1 The 34-week exponential moving average EMA is rising weekly test 2 The close is above the 34-week exponential moving average weekly test 3 Have been oversold RSI signal in the last x number of days daily test 4 The volatility up indicator has triggered an entry daily test. NAME Jim Berg Market Scan. UNITS TO READ 300.FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C HM20 - 2 1 4 VolEntryUp 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C LN20 2 1 5 VolTrailingStopP15 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15 6 Oversold Indicator 30 CG7 1 7 C MA C CX34 8 MATrnd CX34-TY1 U1F2 9 FallThruP15 C - 5 U2-Ty1 U3 10 ProfitTarget 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1 11 RecentOversold 10 6 F 1.FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 7 1 8 2 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9 -1 6 ComboEntry 7 1 8 2 11 1 4 1.Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas.--Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178.SMARTRADER THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR average true range in a variety of formulas See Figures 17 and 18.FIGURE 17 SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Berg s volatility indicators. FIGURE 18 smartrader, VOLATILITY INDICATORS Here is a sample SmarTrader chart of Jim Berg s volatility indicators We begin by adding Trrang true range , followed by ATR with periods set to 10 Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353.All rights reserved Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.